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Estrategia de cobertura del riesgo de tipo de cambio

El concepto estrategia de riesgo de divisas o de hedging, como se le conoce por su nombre en inglés, engloba todas las reglas y procesos que los inversores y las empresas internacionales implementan con el fin de proteger sus márgenes del impacto de las variaciones del tipo de cambio.

Tipos de cobertura de riesgo

El método más común de cobertura de riesgo de tipo de cambio consiste en la adquisición de productos financieros, como los swap de divisas, los contratos forward , los futuros o las opciones. De distinta manera, estos productos compensan la fluctuación de los tipos de cambio, de modo que protegen la inversión de la empresa del riesgo de devaluación de la divisa.

En un entorno corporativo cada vez más competitivo e internacionalizado, hacer negocios fuera de las propias fronteras es cada vez más común. En este contexto, la estrategia cobertura del riesgo se convierte en un elemento esencial para evitar que las variaciones en el tipo de cambio erosionen la rentabilidad o la competitividad de una determinada línea de negocio.