Una estrategia de hedging multinivel o layered hedging strategy, como se conoce en inglés, es un proceso diseñado para aumentar la flexibilidad en la gestión del riesgo de tipo de cambio de una empresa. La diferencia principal es que utiliza instrumentos de cobertura con fechas distintas de inicio y vencimiento, en lugar de productos únicos que cubran todo el ciclo de exposición.

Las empresas que utilizan esta estrategia disfrutan de dos ventajas principales: por un lado, pueden calcular sus ingresos en divisa de forma más efectiva y, por otro, tienen más flexibilidad para cubrir su exposición acumulada.

Las estrategias de hedging multinivel son más prácticas y ofrecen mejores resultados  que el pre-hedging, sin embargo, existen alternativas que van un paso más allá. El Kantox Dynamic Hedging® proporciona una fiabilidad absoluta por que permite ejecutar micro-coberturas del riesgo de divisa desde el mismo momento en que se genera.