“Strategie di hedging per le valute estere”

Definizione

Le strategie di hedging, o copertura, per le valute estere rappresentano la gestione dell’esposizione alla volatilità valutaria quando si effettuano operazioni di trading con le valute.

Il metodo principale della copertura dei rischi di cambio prevede il ricorso a prodotti di hedging, quali swap valutari, contratti a termine e opzioni. Questi prodotti compensano la possibilità che i tassi di cambio fluttuino in vari modi, proteggendo pertanto una società dal rischio che i propri investimenti perdano valore.

La copertura rappresenta un elemento fondamentale della strategia di rischio del cambio valutario e se una società conduce operazioni transfrontaliere, l’incapacità di implementare una strategia di copertura in modo efficace può tradursi in perdite ingenti nel cambio valutario, tali da compromettere gravemente i margini di profitto della società.